本文分别利用时间序列中的乘积季节模型、季节指数综合分析模型和残差自回归模型对山东居民储蓄存款余额进行拟合分析,并对模型检验结果进行对比分析。最后选择检验结果最优的模型对2014年各月山东居民储蓄存款余额进行预测,并根据预测结果进行分析。首先对2001年1月到2012年12月份的月度数据进行分析。根据其时序图发现序列具有随时间递增的趋势和一定的随季节变化的规律性。对其进行一阶差分后,序列趋于平稳,但自相关系数和偏自相关系数图显示其有一定的季节效应。因此对一阶差分后序列进行12步的差分,最后利用乘积季节模型对其进行拟合预测。利用此乘积季节模型对2013年各月的数值进行预测,并利用观察值求出预测值的相对误差,结果显示相对误差的绝对值均在2%以内。作为对比,我们再分别利用季节指数综合分析模型和Auto-Regressive模型分别对原序列进行相应的拟合分析。利用通过检验的模型分别对2013年各月的山东居民储蓄存款余额进行预测,然后与观察值相比较得出各自模型预测值的相对误差。相对误差结果显示,乘积季节模型对2013年各月山东居民储蓄存款余额的预测值最为准确；其次是季节指数综合分析模型,相对误差的绝对值均在3%以内；Auto-Regressive模型的预测结果最差,相对误差的绝对值均在7%以内。因此我们选择乘积季节模型对2014年各月山东居民储蓄存款余额的预测值作为估计值。