铜是国民经济生产中重要的原材料,在国民经济的发展中有着重要的地位。近年来,铜价波动剧烈频繁,给企业生产与经营带来了巨大的风险,影响我国经济的稳定与发展。因此,对于铜价的预测研究具有重要的理论和现实意义。本文从国内外研究的现状出发,概述了线性预测模型和非线性预测模型的优点和不足,提出集成模型预测期铜价格的可能；从铜价的工业属性和金融属性出发,选取出11个影响铜价的主要因素,利用格兰杰因果检验得出：除了伦敦期铜价格以外,其余10个因素均不是沪铜价格的格兰杰原因。基于上述考虑,利用经验模态方法分离出沪铜价格的长期趋势项以及高频IMF分量序列,利用系统聚类方法将沪铜价格分量序列合成为三个部分：趋势项部分、低频部分以及高频部分。再利用格兰杰因果检分别选取出影响沪铜价格分量序列的因素,并建立各分量序列的预测模型,模型结果表明：铜价的趋势项序列具有高度的线性性,可以通过线性模型对其进行解释和预测,而线性模型对于铜价的低频部分和高频部分的解释能力不高,特别的铜价的高频部分,线性模型几乎失效。根据以上分析结果,构建GLAR和ANN非线性集成预测模型,此模型突出的优点是,充分发挥出线性模型和非线性模型的长处,以沪铜连续三月期价格为应用对象,并与ARIMA模型、GLAR模型、神经网络方法等预测方法进行了对比分析,实证分析表明GLAR和ANN非线性集成期铜价格预测模型取得了较好的预测效果。