基于纳入环境因子的RAROC模型的绿色信贷定价方案策划

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近年来,中国注重发展生态文明,强调绿色金融发展的重要性,不断推进绿色信贷的发展。发展绿色信贷不仅有助于促进经济健康发展、产业转型升级、资源与环境可持续发展,还能促进银行转变战略发展方向、优化银行业务结构,而且巨大的绿色信贷需求或将给银行带来新的利润增长点。现阶段我国绿色信贷发展还存在一系列问题,如绿色信贷政策支持力度不足,缺乏健全的绿色信贷评估体系,尚未建立起科学合理的绿色信贷定价体系等。针对绿色信贷定价问题,本文将设计出一个能实现差异化定价、综合考虑绿色信贷收益与风险特性的定价方案。首先,文章从分析我国当前银行对绿色信贷利率定价存在的问题出发,再根据现有文献研究分析国内外现有的信贷定价方法、绿色信贷收益与风险特性,以明确绿色信贷定价方案策划思路框架,提出用纳入环境因子的RAROC模型作为绿色信贷定价模型。其次,运用模糊综合层次分析法评估绿色信贷业务能带来的外部性收益高低,并根据评估结果和外部性理论构建环境收益调节因子,用于调节RAROC值。再次,分析绿色信贷特有的环境风险,通过构建衡量绿色信贷风险大小的财务指标、非财务指标、环境指标的评价体系,再运用Logistic回归模型构建绿色信贷违约概率预测模型。然后,使用得到的含环境风险因子的违约概率计算RAROC模型中的预期损失和经济资本,并获取银行的资金成本率与运营成本率等数据,将调整后的RAROC值、预期损失和经济资本、资金成本率、运营成本率代入RAROC定价模型中获得贷款定价。本文最后进行方案合理性与有效性比较论证,主要是采用案例分析法和对比法,使用纳入环境因子的RAROC定价模型对具体公司贷款定价,通过比较模型定价和实际定价,得出本定价方案的现实可行性与优越性,来得出该定价方案的合理性与有效性。本文设计的绿色信贷定价方案,对银行现在普遍采用的定价方法进行了改进,考虑了绿色信贷带来的外部性收益与其特有的环境风险,使用纳入环境因子的RAROC模型对绿色信贷进行定价,实现精细化差别化利率定价。本文的创新点是从目前我国对绿色信贷的政策支持与国内银行业在绿色信贷业务定价中存在的问题出发,通过理论分析和综合分析,将绿色信贷的环境收益与环境风险纳入RAROC定价模型,即构建纳入环境收益与环境风险因子的RAROC定价模型,设计出了新的绿色信贷定价框架,使得银行在发展绿色信贷业务时能更全面客观的评估客户,实现贷款定价精细化差别化,对客户贷款利率定价更加合理,使绿色企业获得更强有力的信贷支持,也为银行提供完善绿色信贷定价机制的新思路。
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