【摘 要】
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本文以Shapley值方法论为框架,结合风险管理中常用的方差和ES两种风险测度,讨论了Shapley值方法论的特点和性质,以及在不同特征函数下测量结果的意义和适用情况,并在资产收益
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本文以Shapley值方法论为框架,结合风险管理中常用的方差和ES两种风险测度,讨论了Shapley值方法论的特点和性质,以及在不同特征函数下测量结果的意义和适用情况,并在资产收益率单因子模型下研究各个因素对测量结果的影响。最后结合中国大型商业银行系统,从系统性风险总量和风险分配两个方面,探讨了Shapley值方法论的度量结果与各个影响因素的关联性,以及实证中需要注意的问题。特别地,较之使用ES作为特征函数,使用方差作为特征函数是一种更为客观的风险度量。
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