【摘 要】
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2008年金融危机爆发后,中国银行体系的稳健性问题备受关注,银行危机产生的内在原因在于其自身的脆弱性,银行体系的内在脆弱性严重影响了其稳定发展,对我国经济金融的发展构成威胁
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2008年金融危机爆发后,中国银行体系的稳健性问题备受关注,银行危机产生的内在原因在于其自身的脆弱性,银行体系的内在脆弱性严重影响了其稳定发展,对我国经济金融的发展构成威胁,因而增强银行体系的稳健性至关重要,宏观审慎监管做为弥补以往监管不足的新思路,对银行体系的稳健性必然会起到举足轻重的作用,而宏观压力测试正是验证其效果的方法之一。本文首先介绍了国内外宏观审慎监管的研究现状和相关理论,从系统性风险、影子银行、微观审慎监管三个角度分析了宏观审慎监管的重要性。其次以国有四大行为例,选取直接影响到银行稳健性的因素(资本充足率、不良贷款率、资产收益率、存贷比等),采用因子分析的方法构建我国银行体系稳健性指数。然后,考虑到宏观经济变量对我国银行体系稳健性的影响,本文最终选取了GDP增长率、CPI增长率和外汇储备增长率构建向量自回归模型,用来分析各变量对银行体系稳健性的影响。宏观压力测试作为评估银行体系稳健性的重要工具,越来越受到各国监管机构的重视。本文参照人民银行的压力情景设置,选取了不良贷款率和GDP这两个具有代表性的指标,分别分析了在两指标剧烈变动下,我国银行体系稳健性的变动情况。并在理论分析和实证研究的基础上,就如何提高我国宏观审慎监管效果,增强银行体系稳健性等提出了一些建议。
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