利用股票的市场价格的信号传递机制来实现资源的有效配置,是股票市场的重要功能,但股票的同涨同跌现象却损害了资本市场的信号作用,引起了资源的错配,同时也造成投资者的损失。我国股票市场成立时间短,散户占比居高不下,制度建设还有待完善的,这些导致了股票价格在形成时融入了大量的噪音,新信息出现时不能迅速的进入股价,造成了我国股票市场换手率大,波动剧烈,股价同步强,资产定价效率偏低的特点,这些问题严重的阻碍了我国股票市场的发展。已有研究大多从制度环境、信息披露、文化背景等方面探究股价同步性成因,本文从投资者角度出发,以行为金融中有限关注理论为切入点,使用2012-2018年上市公司数据,利用爬虫手段获得百度搜索指数衡量投资者关注,探究在信息技术不断发展的今天,投资者在面临海量数据时分配注意力方式对股价同步性的影响。本文研究发现投资者在面对海量信息时,为提高信息处理效率会对信息进行分类,选取分析师报告、产业政策虚拟变量、宏观经济政策不确定性指标分别测度公司、行业、宏观层面信息的影响,发现了投资者存在以此对信息进行分类学习的行为。并得到投资者关注能够显著降低股价同步性,公司层面信息的增加能够降低股价同步性,而行业和宏观层面的信息增加会提高股价同步性的结论。本文的研究结论丰富了股价同步性的形成原因,此外还有一定的现实意义,希望能够通过分析股价同步性的影响,帮助投资者规避财富缩水,为监管者保护中小投资者提供理论依据,从而达到增强我国股票市场效率的作用。