【摘 要】
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20世纪90年代以来,伴随着经济全球一体化、金融市场一体化、竞争加剧及金融管制的放松,金融创新及衍生会融产品获得了空前的发展,特别是金融衍生产品的蓬勃发展,使风险的度量
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20世纪90年代以来,伴随着经济全球一体化、金融市场一体化、竞争加剧及金融管制的放松,金融创新及衍生会融产品获得了空前的发展,特别是金融衍生产品的蓬勃发展,使风险的度量更加困难,风险具有更大的隐蔽性和危害性,而且大幅加剧了市场的波动性,更易引发系统性风险。国外先进银行的实践证明,一套科学、合理的风险限额管理体系,是银行进行风险预警、监测和控制的重要手段,有助于提高银行全面风险管理水平,更好的实现银行可控前提下的收益最大化,从而为提升银行价值创造能力,实现长期、稳定、可持续发展提供有力的保障。科学、合理的计量模型是风险限额管理的重要组成部分。因此,本文致力于总结、分析国内外现有的风险限额管理模型,结合我国实际情况,建立适合我国的风险限额模型。本文第一章阐述了研究背景、意义,通过对统计数据的分析,说明行业对信用风险的影响作用,论述了行业风险限额研究的重要性及必要性:第二章界定信用风险概念、基础,综述国际、国内现有的信用风险计量模型,阐述了传统及现代两大类的风险计量方法,归纳信用风险计量模型的分类方法,并且细致分析现代风险计量模型的特点及适用范围。其次,介绍信用风险限额的相关理论,对目前我国运用较为广泛的计量模型进行了较为全面、客观的总结分析,并分析指出这些模型的不足;第三章,首次运用期权定价方法,研究行业风险限额问题,给出行业限额的期权定价法算法,细化计算流程、算法;第四章,运用行业风险限额的期权定价法计算电力行业的风险限额,分析计算结果,通过实例说明行业风险限额期权定价模型的实用价值。
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