偿付能力资本要求与资本获利性之间的对立统一关系决定了保险公司资本配置的必要性,我国监管方、保险公司的资本配置状况决定了现阶段研究资本配置问题的重要性。资本配置的前提是选取合理的配置方法,本文从一定的理论标准与实践情况出发,选取TVaR方法作为资本配置方法。本文从两个层次实证检验目前我国产险公司法定偿付能力额度标准的合理性:一是利用我国的经验数据检验法定偿付能力额度标准的理论基础----Campagne模型在中国的适用性,得出结论认为该模型适合我国的实践经验;二是从风险的角度,采用标准差、TVaR等测度标准并结合Kolmogorov-Smirnov检验、Kindependent samples检验等方法,实证检验了法定偿付能力额度标准的风险特征,得出结论认为:在法定偿付能力额度标准下,我国产险业的整体风险保障水平不高、且呈下降趋势,而且各公司之间的保障水平不存在显著差异。承保决策方面,本文首先实证分析了产险公司的内部资本配置模型;然后探讨了资本、收益约束下的承保决策模型;最后分析了在模型没有最优解、资本完全配置、资本过剩、资本不足等混合情形下的承保决策策略。为产险市场主体从目前以扩大保费规模为主的经营理念转向理性对待风险、资本、收益的经营策略提供了一定的借鉴作用。