有关规模优化的问题一直是学术界和银行业关注的热点问题之一,同时规模是困扰银行界和理论界的重大问题之一。银行资产规模优化研究,能够帮助银行决策者决策经营规模总量,为中国上市银行提升经营效率和有效的资产配置提供规模总量控制的理论支持和数据依据;为银行业竞争力的增强提供方向性的支持依据,为减小“大而不倒”的问题、降低银行业的集中度、变革新银行准入制度等金融改革提供理论基础;银行规模优化研究为有关银行资产负债表规模的监管提供理论依据。本文首先综述国内外的大量的相关文献,回顾中国上市银行资产规模演化历程和投入产出分类方法,对中国上市银行的投入产出进行再分类,构建广泛意义上的投入产出矩阵;然后将各类别投入产出与规模优化理论对应,比较多种投入产出权衡的优化方法,按照优化原则,构建投入产出效率约束下的资产规模优化模型;进而将理论模型分解为投入子模型、产出子模型,并按照理论设计、建立约束和实际测度的路线,完成优化准备;最终,在确立投入、产出子模型约束的基础上,按照理论优化模型中的步骤对中国十六家上市银行资产规模现状进行优化,给出资产规模具体的优化方向和优化值,及效率的改进幅度。在研究中使用跨学科研究法,综合金融学、管理学、制度学、统计学、经济学等学科,利用系统科学方法,对银行资产规模优化进行定性分析,提出效率约束的资产规模优化理论。进一步利用探索性研究法,将DEA中的投入产出复合化,资产规模显性化,进而构建理论模型;使用文献研究法搭建了投入、产出研究的理论平台,利用经验总结法对投入产出进行再分类,构建各类别投入、产出模型及约束;使用描述性研究法展现资产规模演化背景和轨迹,描述投入产出及其影响因素;使用定量分析方法实际测度三类上市银行的投入、产出子模型,对各家上市银行资产规模现状进行优化。论文主要创新点体现在以下四个方面:理论上,构建基于投入产出效率约束的资产规模优化理论模型,以投入产出为约束条件,以银行效率最大化为目标函数,将资产规模因素同时纳入投入、产出、效率中,构建银行资产规模优化模型,模型能够直观地对现有规模做出判断,给出优化方向;方法上,将DEA单变量组合模型变成DEA复合变量组合模型,将DEA单层模型变成多层模型,将DEA模型与计量经济模型结合,将常规DEA模型扩展为多目标优化多层优化模型。将规模经济模型纳入DEA模型;实践上,对银行投入、产出作出全面的分类,七种投入、六种产出,覆盖了银行经营的全部过程;将这十三种投入产出与规模优化理论对应,分析各自的影响因素,构建十三个投入产出模型,将投入、产出及内外部因素纳入一个系统,以效率最大化为目标,给出各家银行资产规模现状评判及优化建议;实证上,针对现状优化的特征,提出面板前沿回归方法,将回归模型引入优化模型;提出含有所有者权益和风险的规模经济测度模型。主要研究结论有:(1)四大国有银行中,工商银行、农业银行、建设银行现在已经处于规模报酬递减阶段,需要逐步缩小资产规模,若再追求资产规模的扩张,则是以牺牲技术效率为代价的,中国银行规模还有扩张余地,但不是很大;中型银行整体生产技术需要提高,资产规模还有扩张空间;小型银行也需要扩大资产规模以达到规模报酬不变阶段,整体技术需要提高,最高混合效率仅为0.87;各家银行资产规模优化需要遵循“四大银行缩小、中小型银行扩张”的优化方向。(2)目前宏观经济环境可能变化下的规模优化建议。宏观经济滑坡时,四大银行资产规模缩减速度需要加大,但是效率改进效果不明显,原因是虽然投入下降,经营收益产出下降,但社会效益产出上升;交通、招商、兴业、浦发、中信、民生银行应该采取审慎态度面对经济下行,资产规模扩张速度需要适度下调,减少外部融资,提高综合管理水平,保持运营的高效性;光大、平安、华夏、北京、南京、宁波银行等小型银行资产规模小,具有灵活性,易调整,在宏观经济严峻的形势下,更容易实现资产规模优化目标。目前若采取货币紧缩政策,虽然会直接导致三类银行利息支出增加,但是并不会造成银行业真正的流动性紧缩,对银行资产规模优化方向及数量调整几乎无影响,银行只需要按照原优化方向调整资产规模,从而增强综合管理水平,提高应对风险能力。汇率一定范围内的贬值,对中国银行影响最大,而在一定范围内的贬值对中国银行业整体的影响是非常有限的。(3)目前银行业利润空间收窄下的规模优化建议。在资金成本上升、利润增长速度下降下,四大银行需大幅度缩小资产规模,但效率改进幅度仍然有限,需要在其他地方着手改革,提高效率,中、小型银行则需要进一步扩大资产规模;利率市场化进程中,四大银行需要调整资产结构,减弱对利差收入的依赖性;中型银行需扩大资产规模应对利率市场化,提高效率;小型银行需要通过调整资产规模以外的途径应对利率市场化。金融脱媒严重的情况下,十六家银行均需要缩小资产规模,四大银行缩减为大约原规模的90%左右,小型银行缩减为原资产规模的92%,中型银行缩减为原资产规模的95%,同时监管机构应该全部放开存贷比管制,以稳定信贷供给。