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本文首先建立了具ρα,p风险度量约束的单时段投资组合优化模型,然后将ρα,p风险度量下的单时段投资组合优化模型放在Rn中来研究,应用变分分析中的Kuhn-Tucker定理,极限次微分非光滑多目标优化定理得到模型可最优化的一些必要条件或充分条件.本文共分五章.
第一章简述了风险度量理论以及投资组合理论的历史与研究现状.
第二章简单介绍投资组合以及变分分析的一些相关概念和性质.
第三章简述ρα,p风险度量的定义及重要性质.
第四章建立具ρα,p风险度量约束的单时段投资组合优化模型.
第五章利用变分分析中的Kuhn-Tucker定理,极限次微分非光滑多目标优化定理获得了具ρα,p风险度量约束的单时段投资组合优化模型取得局部最小值的一些必要条件或充分条件.