A股超额收益率影响因素的实证研究

来源 :福建农林大学 | 被引量 : 4次 | 上传用户：e1r2s3

【摘要】

：

资产定价理论是研究如何对资产估价的理论,它的发展过程在一定程度上体现了金融经济学的进步。Markowitz(1952)[1]提出资产组合选择理论,量化资产的收益和风险,用数学证明解释了分散化的原理,成为资产定价理论的奠基人。Sharpe(1964)[2]等人在资产组合选择理论的基础上,提出资本资产定价模型(CAPM)来揭示资产的估值方法。后来许多文献证实CAPM无法完美解释资产收益率的变化,Fam

【作者】

：

郑亮亮

【出处】

：

福建农林大学

【发表日期】

：

2019年01期

【关键词】

：

资产定价超额收益率因子模型分位数回归

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