【摘 要】
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本文从风险分析的角度，提出了一种基于copula函数来分析相依时间序列的方法。Copula理论的出现和应用将风险分析和多变量时间序列分析推向了一个新阶段。本文介绍了copula函数
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本文从风险分析的角度，提出了一种基于copula函数来分析相依时间序列的方法。Copula理论的出现和应用将风险分析和多变量时间序列分析推向了一个新阶段。本文介绍了copula函数的概念和性质，并提出了一种估计copula函数的方法。在风险分析中，随机变量的尾部一直是风险分析的重点，因为灾难事件往往就在这个区域里发生。Copula函数包含了尾部相关的全部信息，因此它可以更全面、更深入地刻画随机变量之间的尾部相关关系。文中导出了copula函数和尾部相关系数之间的关系。最后，用一个具体的算例阐述了以上分析方法的具体应用。
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