对多股票选择决策的问题是广大股票投资者关心的论题，也是证券研究者感兴趣的重要课题。影响证券投资的因素有很多，证券组合的目的就在于通过分散化投资，降低投资风险，即最大限度的降低风险，获取最大收益。本文利用期望和方差针对证券投资组合的收益与风险作了定性分析，说明了进行组合投资可有效地降低风险；同时引入相关系数，对如何使投资风险达到最小进行了讨论；然后，运用条件极值和拉格朗日函数，针对在特定收益率下使风险达到最小的经济命题建立模型，并结合实例，利用MATLAB软件加以计算，得出最佳投资比例。其次，就投资组合规模和产业性质对投资的影响做出分析，同时提出了利用投资偏好与无差异曲线来确定最优证券组合，有效地弥补证券组合的不足。最后建立一个证券投资的优化模型，引入λ，将模型化简为线性规划模型，利用迭代算法及单纯形法，求解此模型。这个模型对个人投资以及中小企业的证券投资有一定的参考价值，能提供较为优化的证券投资方案。