利率期限结构在资产定价、利率风险管理、资产管理等多个领域有着广泛应用。随着利率市场化进程的加快,研究我国国债市场的利率期限结构不仅具有理论价值,而且具有现实意义。　　 本文首先以传统的利率期限结构理论为理论基础,系统梳理了利率期限结构的不同静态估计方法和模型；其次,利用中国上海证券交易所的国债市场数据,分别采用利率期限结构静态估计方法中最具有代表性的息票剥离法、三次多项式样条和NELSON—SIEGEL,模型的SVENSSON扩展进行了实证研究,构造出中国国债市场的利率期限结构。最后,通过对不同模型的估计结果进行检验及对比分析,得出NELSON—SIEGEL模型的SVENSSON扩展更适合我国的实际情况。同时在实证研究的基础上,本文指出了目前中国国债市场存在的问题,并提出了相应的改革建议。