商业银行信用风险度量模型及实证研究

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信用风险是金融市场的主要风险之一。如何提高信用风险管理水平是加入WTO后我国银行业发展的重大课题,而信用风险度量研究是我国商业银行信用风险管理的薄弱环节。与西方国家相比,我国商业银行缺乏信用风险度量的数据、人才和技术等方面的支持体系。因此,如何在这种环境下很好的度量商业银行信用风险是我们面临的重大难题。本文就是在绕开这些不利因素的条件下,而引入现代信用风险度量模型来分析中国的情况。 本文首先介绍了信用风险的一些基本概念和特征,其次详细分析了传统信用风险度量模型和目前比较流行的现代信用风险度量模型,并评述了现代信用风险度量模型,对其在我国应用作了可行性研究,然后选择了KMV模型和Credit Metrics模型进行了实证研究,最后结合我国实际情况,对加强国内商业银行信用风险度量及管理提出了相应的对策。
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