去年美国的次级债危机导致了大量欧美金融机构巨额亏损,花旗集团,巴克莱银行,瑞士银行无一幸免。同时,信贷业务是我国商业银行的主要业务,信贷风险是我国商业银行面临的主要风险,信贷风险的度量和管理还是我国商业银行风险管理中的薄弱环节,因此,本文试图对其展开研究。首先,本文回顾了国内外信贷风险研究的相关文献,对信贷风险度量及其管理进行了概述。探讨了我国商业银行信贷风险的成因以及信贷风险管理的现状。其次,对外国商业银行信贷风险管理进行了考察,与我国商业银行信贷风险管理进行比较,得出一系列的启发。接着利用VAR方法建立最优贷款组合的二次规划模型并进行求解,同时给出了实例分析,并利用MATLAB做出了相关的图示。然后,探讨了信贷资产证券化在信贷风险管理中的应用,介绍了信贷资产证券化的定价模型,在此基础上,考虑到低信用度的信贷资产衍生证券流动性的不充足,于是,分析了对其进行保险的必要性,同时探讨了信贷资产衍生证券保险的定价问题。接着,用实证的方法分析了我国商业银行不良贷款率与经济增长率、利息回收率、企业景气系数及技术进步的关系。最后,针对目前我国商业银行信贷风险度量和管理的客观现状,从制度建设和技术手段等方面提出了一些提高我国商业银行信贷风险管理水平的建议。