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随机微分方程的理论被广泛的应用于经济、物理、生物、自动化领域,更被认为是研究金融数学的主要工具。也正是该理论的实用性,越来越多的从事数学、金融方面的学者开始关注这一领域的研究,使该领域能够迅速的发展。
解的存在唯一性是研究任何一类倒向随机微分方程最基本的理论,也是应用倒向随机微分方程的基础,因此对解的存在唯一性的研究有着重要的理论价值。本文的主要目的是研究带单障碍的倒向随机微分方程在随机Lipschitz条件下解的存在唯一性。
在序论中,介绍随机微分方程的发展历史及其研究价值,特别对其在在金融数学中的典型应用,即Black-Scholes偏微分方程作出详尽的推导。
第二章介绍了随机微分方程在满足一致Lipschitz条件下解的存在唯一性及介绍了如BSDE的Ito公式的推导等相关引理。
第三章是本文的主体部分,首先介绍了本文讨论的空间、随机Lipschitz条件、标准数据等相关定义,其次证明了许多相关引理,进而证明在该特定空间中,满足随机Lipschitz条件下解的存在唯一性,最后.利用压缩映射原理,证明解的存在唯一性。