在传统的精算理论当中，研究者常常为了简化问题而采用常值利率的假设，但现实生活中，利率往往具有不确定性，尤其在保险行业中，利率更是受到诸多因素的影响。如何理解和度量不确定性一直是学者们研究的焦点。越来越多的学者发现，在保单责任期通常较长的寿险行业，死亡率和利率对保险公司偿付能力有着深远的影响。前期学者们研究的重点往往放在如何准确描述人口的死亡率，而近几年来，随着经济快速发展，以及两次金融危机的侵袭，使得利率的波动较为明显。已有许多学者开始研究利率的不确定性对寿险行业的影响，他们通过将利率刻画为随机过程、模糊变量等，试图去量化这种不确定性的波动。　　 为了更准确的描述生活中这种不确定性，刘宝碇教授建立了公理化的不确定理论，其中提出了与随机过程相对应的模糊过程、混合过程和不确定过程，并建立了模糊、混合、不确定金融市场下的股价模型，为金融数学的研究提供了一种新的理论基础。　　 本文在广泛吸收国内外研究成果的基础上，将以刘宝碇教授的不确定理论的角度，研究在不确定金融市场下的连续型寿险精算模型，以模糊过程、混合过程等来刻画不确定环境下的保险利率，并在此基础上进一步研究不确定环境下的连续型”年定期寿险的趸缴纯保费、生存年金以及均衡纯保费的计算公式，也给出了相应的数值例子。　　 本文的主要创新点包括：　　 1、本文将以刘宝碇教授的不确定理论的角度，在不确定环境下，引入不确定变量描述保险利率，建立不确定模型，为不确定理论的具体应用推广提供新的途径：　　 2、建立了模糊金融市场上的利息力模型、现值模型、以及各种连续型寿险精算模型，并给出了相应的数值算例，为保险精算理论的发展提供了一个新的研究方向。　　 3、在模糊与随机因素共存的情况下，将保险利率用混合过程来刻画，得到了混合过程下的连续型寿险精算模型，以及各种保费的计算公式，并给出了数值算例，使得模型更加贴近现实。