【摘 要】
：
本文收集了沪深300指数自2005年创始至今的被调整的股票信息,运用事件分析法测算了股票价格和交易量的异常变动。通过研究发现,调入沪深300的股票在指数调整公告日当天有2.7％
论文部分内容阅读
本文收集了沪深300指数自2005年创始至今的被调整的股票信息,运用事件分析法测算了股票价格和交易量的异常变动。通过研究发现,调入沪深300的股票在指数调整公告日当天有2.7％的超额收益和1.07%的超额交易量。在更长的时间窗口内,超额收益在20天内都持续存在,并(无)有逆转现象。 为了更深入研究指数效应的现象,本文经研究发现,若被调入股票无法找到可替代的相似股票,在公告日会有更高的超额收益。这一现象证明了超额收益与套利风险和对股票需求的增长有关。更值得关注的是,本文使用沪深300选择成分股的规则制定了交易策略。利用市场公开信息预测了2010至今的成分股,证明了使用此交易策略可以从中获取超额收益。
其他文献
20世纪90年代后期，东亚地区制度性合作开始加速，以“10+1”、“10+3”、“3”为基础的东亚地区合作出现了突破固有框架，改变“开放的地区主义”发展思路的趋势，并且取得了一定的
请下载后查看，本文暂不支持在线获取查看简介。
Please download to view, this article does not support online access to view profile.
从上世纪80年代初到现在，税务管理信息化在我国已经走过了20多个年头。在这20多年里，税务管理信息化从无到有，取得了巨大的成就，同时也暴露出不少问题。本文通过对税务管理信息化
请下载后查看，本文暂不支持在线获取查看简介。
Please download to view, this article does not support online access to view profile.
该文从挂篮荷载计算、施工流程、支座及临时固结施工、挂篮安装及试验、合拢段施工、模板制作安装、钢筋安装、混凝土的浇筑及养生、测量监控等方面人手,介绍了S226海滨大桥
文章首先从理论入手,分析了建设用地与区域经济发展关系、建设用地对区域发展的综合影响以及城镇化过程与建设用地及区域发展的关系,论述了研究建设用地变化与区域可持续发展
指令级并行是现代高性能处理器的重要特征.对于发挥这类处理器所具有的并行处理能力来说,编译器有至关重要的影响.文中讨论指令级并行编译中的核心问题--全局指令调度与寄存
本文对写作背景、意义、目的及方法进行了阐述，并详细介绍了有关外汇储备规模的历史文献。对我国外汇储备的现状、来源进行了阐述，作为后续章节的一个分析基础。运用比例方法对
该文从挂篮荷载计算、施工流程、支座及临时固结施工、挂篮安装及试验、合拢段施工、模板制作安装、钢筋安装、混凝土的浇筑及养生、测量监控等方面人手,介绍了S226海滨大桥
林永潮,一九七七年,生于福建省诏安县。二○○二年获中央美术学院中国画系学士学位。二○○八年获江南大学硕士学位。二○○七年至今任教于福州大学工艺美术学院。现为中国美