【摘 要】
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信息技术的快速发展和广泛应用,使得期权已然成为金融投资和风险管理的重要工具之一.随着金融学理论研究的不断深入和市场日益发展的需要,新型期权应运而生并逐渐成为一种重
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信息技术的快速发展和广泛应用,使得期权已然成为金融投资和风险管理的重要工具之一.随着金融学理论研究的不断深入和市场日益发展的需要,新型期权应运而生并逐渐成为一种重要的金融工具.两值期权作为构造更复杂期权产品的基础工具,其重要性不可低估；而具有“低价买进,高价卖出”的回望期权也越来越受到投资者的青睐.如何对它们准确地定价十分重要.自Black-Scholes期权定价模型发表以来,国内外众多专家学者们以此为基础进行了大量的关于期权定价的研究,提出了多种富有成效的方法.本文就人们关于合同条款变化型的两值期权和路径依赖型的回望期权的定价研究工作进行了综述分析,对于所选择的模型、采用的方法、所获得的研究成果以及需要进一步研究的问题等进行了归纳总结.本文还研究了一类跳扩散过程下两值期权精确定价公式中的参数的估计问题,给出了一个极大似然估计方法,该方法也可应用于其它一些期权定价公式的计算中.
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