历次金融危机对银行业造成的巨大冲击和损失使得银行系统性风险逐渐受到重视,研究银行系统性风险成为近年来的热点问题。银行间市场因其规模巨大和银行间拆借形成的复杂关系成为银行系统性风险的重要来源。简单来说,银行间市场系统性风险是指在流动性冲击下单个或多个银行的倒闭以及其后可能引发的风险传染威胁市场稳定的现象。综合已有文献研究,银行间市场系统性风险可分为初始冲击和风险传染两部分。本文在复杂网络的三种基本模型的基础上构造了有向赋权的三种银行间市场网络结构,通过分析网络结构的流动性传导能力来考察网络结构对于初始冲击的防范功能。借助Matlab软件编程实现网络架构模拟分析了外生流动性冲击下特定网络的结构参数、拆借抵押资产风险扣减率和拆借模式对网络结构流动性传导能力的影响。研究表明随着拆借抵押资产风险扣减率的不断提高,三种网络结构的流动性传导能力均逐渐下降,并且出现了拆借抵押资产风险扣减率的阀值现象。银行间市场网络双向拆借占比的增加极大的增强了三种网络结构的流动性传导能力。通过相同平均连接概率下的对比发现,无标度网络因其各节点之间拆借资源的极度不均造成了流动性传导能力明显低于随机网络和小世界网络。相较而言,小世界网络结构表现出优于随机网络和无标度网络的流动性传导能力,在受到外生流动性冲击时能够更好的发挥银行间市场的风险分担功能。