本文讨论了风险理论中有关破产概率的问题。全文共分三章。 第一章是破产理论的概述,主要介绍了破产论发展的历史。文中首先介绍了Lundberg经典的破产模型及其相关的结论,然后简单的提到了研究经典破产论所常用的Gerber鞅方法和Feller更新论证技巧。这章最后概括的叙述了近年来破产论的发展趋势。 第二章则详细介绍了索赔次数为Cox过程的带干扰的双险种风险模型。这个模型是在经典风险模型的基础上推广而来的。本章主要目的是得到其破产概率的精确表达以及相应的Lundberg不等式。最后还得到了有关此风险模型的一些特殊情形的结果。 第三章则是讨论了二维风险模型下破产概率的有关问题。此章首先给出了二维风险模型下三种破产概率的定义,然后把二维情形化为一维,应用上章得到的结论,着重研究了其中一类破产概率的精确表达式。