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近年来,在养老基金管理领域,养老基金管理者想要通过投资,实现养老基金的保值增值.故而其核心问题之一便是确定养老基金的最优投资策略,使得在终端时刻养老金的期望效用达到最大.许多学者都是应用随机控制理论,研究在不同模型及效用函数下的最优投资问题,该问题的研究具有很大的实际意义.本文主要应用随机控制理论,Legendre变换和对偶定理,确定了在HARA (Hyperbolic Absolute Risk Aversion)效用函数下,风险资产价格过程分别为Heston模型和O-U(Ornstein-Uhl