银行卡收单是一项高收益伴随着高风险的业务。随着我国支付清算市场的快速发展,特别是非金融支付机构的大量涌入,使得银行卡收单业务的市场规模呈现逐年上升的趋势。在提供了方便、快捷支付体验的同时,银行卡收单业务面临的各类风险也逐渐显现,尤其是近年来频发的信用卡套现、银行卡信息泄露等风险事件,扰乱了金融市场的稳定,对人们的正常生活产生了较大影响,也损害了银行卡收单业务各参与方的利益,给社会带来了严重的金融风险隐患。中国银联甘肃分公司于2008年成立,虽然在公司日常经营过程中已经将商户欺诈风险管理作为风险管理的主要工作内容,但是由于商户欺诈风险事件为多风险因素共同导致,公司经营过程中没有有效的、成体系的风险评级方法,因故商户欺诈风险的管理存在识别效率低、准确度低,管理针对性不强等问题,管理过程缺乏科学性,没有具体量化的指标作为参考。本论文以中国银联甘肃分公司辖内收单商户欺诈风险管理为研究内容,通过利用客观、科学的方法,构建中国银联甘肃分公司商户欺诈风险评级体系。本论文基于金融风险管理理论、全面风险管理理论,分析了当前商户欺诈风险评级方法的现状和不足;通过整理中国银联甘肃分公司历史商户数据,梳理出目前可以收集到的可能导致商户欺诈风险的风险变量,利用Logistic回归的方法在全部收集到的风险变量中筛选出影响较大的28个关键风险变量,并赋予相应的权重,以此构建商户欺诈风险评级体系;通过设置验证组,在验证组中选取样本进行效果验证,结合中国银联甘肃分公司的经营现状和商户欺诈风险管理实际,制定出该欺诈风险评级体系的实施方案和保障措施。论文研究表明,通过构建评级体系,相较于之前仅依靠主观判断的方法有着明显的优势,且操作过程更简单、高效,识别出欺诈风险事件的准确度更高、针对性更强,有助于提升中国银联甘肃分公司商户欺诈风险管理的量化水平,在商户欺诈风险管理方面提供了方法参考,并且对进一步防范系统性金融风险,提升金融稳定性有重要的参考意义。