本文在数据类型为分组数据情形下，研究了竞争风险混合模型中当参数真值是内点时，参数极大似然估计的大样本性质，证明了在一定条件下它具有强相合性和渐近正态性.并且在此基础上进一步获得了竞争风险差异比估计的渐近分布. 本文主要内容可概括如下： 第一部分：理论基础.作为文章的第一部分，首先介绍了本篇论文中相关的预备知识，我们对分组数据做了基本的介绍，并且给出了极大似然估计的严格定义，以及给出了极大似然估计的相关性质.此外，还介绍了本文中所应用的主要定理. 第二部分：模型与似然函数.这一部分我们给出了本文中竞争风险混合模型的描述及分组数据下的似然函数. 第三部分：极大似然估计的渐近性质，这一部分是本篇文章的核心部分，给出了分组数据下参数的极大似然估计.并且进一步地，我们证明了该估计的两个重要性质，即相合性及渐近正态性. 第四部分：竞争风险差异比估计的渐近分布.这一部分是在第三部分的基础上，利用多元δ方法进一步得到的.