【摘 要】
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期权定价理论是现代金融数学的主要内容之一,在现代金融证券市场控制风险方面也有着广泛应用.近些年,随着金融市场的蓬勃发展,为了给予经理人更好的激励补偿,传统的股票期权也随之在结构上进行了一定的变化,再装期权就是由此应运而生的一种新型期权.次分数布朗运动能更好描述金融市场中股票价格的变化,因此本文在次分数布朗运动下,利用保险精算方法,研讨再装期权的定价问题,主要研究内容如下:(1)假设股票价格满足次分
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期权定价理论是现代金融数学的主要内容之一,在现代金融证券市场控制风险方面也有着广泛应用.近些年,随着金融市场的蓬勃发展,为了给予经理人更好的激励补偿,传统的股票期权也随之在结构上进行了一定的变化,再装期权就是由此应运而生的一种新型期权.次分数布朗运动能更好描述金融市场中股票价格的变化,因此本文在次分数布朗运动下,利用保险精算方法,研讨再装期权的定价问题,主要研究内容如下:(1)假设股票价格满足次分数随机微分方程,利率为常数,构建金融数学模型,通过次分数随机分析理论,推导再装期权的保险精算价格.(2)假设股票价格满足具有跳过程的次分数随机微分方程,构建金融数学模型,运用次分数随机分析工具,推导再装期权的保险精算价格.参考文献77篇。
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