【摘 要】
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在本文中,我们研究了一类混合观测策略下保费可调整的Lévy风险过程(Refracted Lévy risk processes)的Parisian破产问题.本文中的混合观测策略是基于一种在离散(Poisson观测)和连续观测(Parisan延迟)之间进行切换的混合观测方案.这里所涉及的混合观测策略结合了随机观测(Poisson观测)及Parisian延迟.更准确的说,我们的混合观测策略遵循以下原则
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在本文中,我们研究了一类混合观测策略下保费可调整的Lévy风险过程(Refracted Lévy risk processes)的Parisian破产问题.本文中的混合观测策略是基于一种在离散(Poisson观测)和连续观测(Parisan延迟)之间进行切换的混合观测方案.这里所涉及的混合观测策略结合了随机观测(Poisson观测)及Parisian延迟.更准确的说,我们的混合观测策略遵循以下原则:我们在“无兴趣”区域(当盈余为正时)离散地观测,在“感兴趣”区域(当盈余值为负时)连续地观测.这是经典破产的另一种扩展,使得破产事件在独立的泊松到达时间被离散地监控.本文推广了 Li et al.(2018)所给出的结论.Li et al.(2018)这篇论文中研究了在混合观测策略下的谱负Lévy风险过程,而本文将谱负Lévy风险过程推广为保费率可调节的(折射水平为b=0)Lévy风险过程,讨论了此模型的Parisian破产概率,并利用尺度函数给出Parisian破产概率的表达式.最后给出两个例子,给出了在此混合策略下两类特殊折射Lévy风险过程的Parisian破产概率.本文结构如下:第一章是绪论,主要介绍了近十几年来相关的研究内容.第二章主要介绍了谱负Lévy风险过程和折射Lévy风险过程以及它们的尺度函数和波动特性,最后介绍了几个基本引理.第三章介绍了本文所涉及的混合观测策略.第四章给出了本论文的主要结论,引理及其证明.在第五章给出了两个例子,最后在第六章中对文章做了一个简单的总结和展望.
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