【摘 要】
:
随着国内整体教育的提高,国民对保险的意识也越来越强烈.许多人通过购买保险来降低自身的风险,而保险人则通过再保险来降低自身风险.再保险也是风险管理的一种策略.将风险度量的一些模型应用到再保险环境中,进而得到最优的再保险.其中停止损失再保险是再保险里面效果比较好的方案之一.本文基于累积前景理论,提出了一种新的风险度量——扭曲-期望效用风险度量.并研究了其诸如单调性、凸性等基本性质.其中条件风险值、加权
论文部分内容阅读
随着国内整体教育的提高,国民对保险的意识也越来越强烈.许多人通过购买保险来降低自身的风险,而保险人则通过再保险来降低自身风险.再保险也是风险管理的一种策略.将风险度量的一些模型应用到再保险环境中,进而得到最优的再保险.其中停止损失再保险是再保险里面效果比较好的方案之一.本文基于累积前景理论,提出了一种新的风险度量——扭曲-期望效用风险度量.并研究了其诸如单调性、凸性等基本性质.其中条件风险值、加权Expected shortfall等风险度量为特例包含在该类风险度量中.扭曲-期望效用风险度量利用了累积前景理论中的参考点c两侧有不同的变换函数和扭曲概率,使最优再保险结果更具有一般性.在最小化保险人终端财富的扭曲-期望效用风险度量值的准则下,本文得到了最优再保险策略——停止损失再保险.并得到了在c>-d,c<-d和c=-d时的最优免赔额的一阶隐式解.最后,讨论了保险人的初始财富对最优免赔额的敏感性分析.
其他文献
利用复合泊松过程的独立增量性,研究了一类带正跳跃的复合泊松过程首达时的概率密度函数。这类复合泊松过程的跳跃幅度服从离散分布,由首达时的概率密度函数,计算出首达时有限的概率。而后,作为文章主要结论的应用,计算了几个特殊例子,并推广了关于独立泊松过程的加权和过程的首达时概率分布的一些结论。
我们知道一阶Langevin扩散方程有唯一强解xt,并且xt为一个拥有唯一平稳分布的马氏过程.进一步的,当平稳分布取对数之后满足Lipschitz连续性和强凸性,xt指数收敛到其平稳分布.在统计中,一阶Langevin扩散方程和其对应的离散方程经常用于目标分布具有p*∝e-U(x)形式的抽样,在本文中,我们首先假设U是强凸并且其Hessian矩阵具有Lipschitz连续性,在2阶Wasserst
本文研究在T~3×(0,∞)上的不可压缩准静态Navier-Stokes-Fourier-Maxwell-Poisson系统:(?)这里u,p,E,B分别表示流体的速度,流体的压力,电场和磁场.θ和ρ分别为温度和密度,μ>0是流体的粘度,κ>0是热导率.该系统是由Arsénio和Saint-Raymond在[1]中提出的.本文主要应用Galerkin方法提出了该系统的逼近问题,再利用Schaude
论文研究了求解双曲守恒律的迎风格式、中心格式和半离散中心迎风格式,比较了它们的各自优势和不足。由于浅水波方程组对于其数值格式有较高的要求,但是高精度的数值格式往往会在激波附近产生振荡。求解浅水波方程组需要考虑物理量的实际意义,即水深非负。同时,我们非常关心静稳态附近小扰动问题,当计算区域出现干湿界面时,问题就变得更加复杂。这就要求数值格式在保持高精度的同时,又能具有保正性和平衡性。基于MUSCL方
本文研究了基于Q-张量框架的可压缩活性液晶模型的流体动力学问题.在全空间或者圆环上,我们证明了模型的大初值经典解的局部存在性.并且,在一定的系数假设下,我们给出了在常数态附近圆环上小初值经典解的整体存在性.全文共分为五章,内容结构安排如下:在第一章中,我们首先对可压缩活性液晶模型及其研究现状进行了介绍,其次对一些符号进行了规定和说明,最后简要阐述了主要研究成果与思路方法。在第二章中,我们首先对方程
<正>据《南方园艺》2022年第3期《桂味荔枝圈枝压条生根试验初报》(作者严荣斌等)报道,为探索不同基质和生根促进剂对荔枝圈枝压条生根效果的影响,以桂味荔枝品种为试材,分别使用黄泥、岩棉作为基质,并分别拌以不同浓度的ABT1号、NAA、根太阳(10、50、100 mg/L),以不添加生根促进剂的黄泥拌以清水作为对照,测定不同处理下的生根率和生根质量。结果表明,使用岩棉作为基质对桂味荔枝高空枝条生根
<正>近视正在朝着低龄化发展,形势严峻。预防青少年近视发生和发展已成为影响我国青少年眼健康的重大公共卫生责任。目前近视防控有三个手段:角膜塑形镜、低浓度阿托品、周边离焦软性角膜接触镜。一、近视防控的手段1.角膜塑形镜角膜塑形镜也叫硬性角膜接触镜,俗称OK镜。
本文研究的是环上的Boltzmann测度的Sobolev不等式.文中首先针对本文的目的介绍了几个相关的重要的不等式:Poincaré不等式,对数Sobolev不等式与传输不等式,以及这三个不等式与Sobolev不等式之间的相互关系.在第二章的预备知识中介绍了本文的主要研究方法:降维定理以及一维测度满足Sobolev不等式的等价刻画,还有证明中所需估计.在第三章中给出了本文的主要结果以及证明.主要结
在本文中,我们研究了多孔物体外围的二维亚音速和亚音速-音速螺旋流.我们通过变分法得到亚音速螺旋流的存在唯一性,其在无穷远处趋向于给定的径向对称亚音速螺旋流.无穷远处的最佳衰减估计通过Kelvin变换和椭圆估计得出.通过提取螺旋亚音速解作为逼近序列,我们利用补偿紧性方法得到了螺旋亚音速-音速极限解.我们的分析主要基于变分法、二阶拟线性椭圆方程理论和补偿紧性方法.
随着人民的美好生活需求日益增长,交通出行的运输效率成为了日常生活中广泛关注的重要问题之一.基于各条道路在不同时间段的车辆平均行驶速度的数据,本文利用道路交通的网络结构特征,提出了有向图上的高维时间序列模型以研究各条道路的车辆平均行驶速度在时间以及空间上的变化规律.通过引入?1-惩罚项,本文建立了正则化最小二乘的参数估计方法,并对此过程中调节参数的选择方式进行了研讨.进一步,数值模拟的结果表明所提出