近年来，金融全球化的发展正以前所未有的速度向前推进，导致全球金融市场间的相依性越来越强。金融市场的局部波动往往会十分迅速的传导到其他市场，因此金融市场间的相依性研究对现实工作具有非常积极的现实意义，而且股票市场中行业板块之间的相关性是投资者在进行资产配置时首先考虑的因素。行业板块之间的相关性反映了板块收益率之间的联动性，为了能够使我国股票市场投资者能够清晰的了解到金融危机前后股市行业板块间的相关特征的变化，为他们全面把握市场的风险结构提供借鉴，本文选取我国股票市场中六大板块收益率序列进行相关的建模，分析了金融危机前后六大行业板块收益率序列相关结构与相关程度的变化。考虑到大部分金融时间序列存在的尖峰、厚尾、偏斜等特征，实证部分采用AR(m)-GARCH(1，1)-SkT（v，λ）模型对金融危机前后各行业板块收益率序列进行边缘分布建模，然后针对建模后的标准化残差序列，再利用混合藤Copula模型来描述变量间的相关结构，得出了比单一藤Copula模型更加优良的结论。　　本文的主要结论包括:混合藤Copula模型比单一的藤Copula模型具有更加精确的拟合效果;在金融危机发生前期和后期中，各板块收益率序列之间的整体相关性(Kendall秩相关系数)并未发生较大的变化，然而金融危机后各板块之间的尾部相关关系较金融危机前发生了显著的变化，主要表现为下尾相关关系的增强和上尾相关关系的减弱。为投资者重新评估股市风险，调整投资策略提供了新的参考。