随机Pantograph微分方程截断欧拉方法的强收敛性

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随机延迟微分方程应用于众多领域,是学者们的重点研究课题。然而,关于无界随机延迟微分方程,尤其是随机Pantograph微分方程(SPDE)的研究相对甚少。截断EM方法不仅克服了经典显式方法数值解易发散的缺点,还保留了其数值结构清晰、计算高效的优点。基于此,本文将讨论非线性SPDE在截断EM方法下的数值解的收敛性。本文充分应用It(?)引理及不等式性质,在SPDE的漂移项与扩散项系数满足局部Lipschitz条件,放松后的Khasmiskill型条件及其他附加条件下,验证了 SPDE解析解的存在唯一性;随后探究了其截断EM数值解在Lr空间上的强收敛性,并通过施加额外条件得到了更强的收敛性;并且分别探究了其截断EM数值解在时间T上与有限时间间隔上的收敛阶。此外本文还研究了带Possion跳的SPDE的截断EM数值解在Lr空间的强收敛性及收敛阶。
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