【摘 要】
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近年来,最优再保险与投资策略问题已成为保险数学研究的一个重要问题,它为保险公司的日常经营活动提供理论支持与指导,因此对其的研究具有重要的理论意义和现实需要.本文对关于Heston风险模型的最优再保险与投资策略问题展开研究,主要有两个结果.第一个结果研究了最大化保险公司和再保险公司最终时刻财富权重和的期望指数效用的投资再保险策略.假设保险公司和再保险公司的盈余过程是跳-扩散风险模型,保险公司可以购买
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近年来,最优再保险与投资策略问题已成为保险数学研究的一个重要问题,它为保险公司的日常经营活动提供理论支持与指导,因此对其的研究具有重要的理论意义和现实需要.本文对关于Heston风险模型的最优再保险与投资策略问题展开研究,主要有两个结果.第一个结果研究了最大化保险公司和再保险公司最终时刻财富权重和的期望指数效用的投资再保险策略.假设保险公司和再保险公司的盈余过程是跳-扩散风险模型,保险公司可以购买比例再保险,还可投资无风险资产和有风险资产,其中,有风险资产的价格过程满足Heston模型,另外,再保险
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