【摘 要】
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本文首先对沪深300指数期货和封闭式基金套利的基本原理进行了阐述,运用回归分析方法求出封闭式基金的β和α,并对这些套利要素进行了分析,得到了股指期货和封闭式基金套利的
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本文首先对沪深300指数期货和封闭式基金套利的基本原理进行了阐述,运用回归分析方法求出封闭式基金的β和α,并对这些套利要素进行了分析,得到了股指期货和封闭式基金套利的基本操作流程。其次,本文对股指期货投资中最为关键的保证金管理进行了详细的分析,用沪深300指数现货价格替代期货价格,采用风险管理过程中的VaR模型探讨了保证金的管理,在运用历史模拟法、方差-协方差法和蒙特卡洛模拟法分别对谨慎保证金水平进行测算过程中,采用了Kupiec检验和金融时间序列中GARCH模型,并用Ljung-Box-PierreQ-Test和Engles ARCH Test对相关结果进行检验,从而得到了基于沪深300指数的谨慎保证金水平和相应的仓位限制。
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