本文以银行资本监管和银行的风险承担关系为研究对象,对银行资本监管和银行风险承担进行理论分析的基础上,提出按照银行的资本监管—银行内部资产配置—银行风险承担的范式来分析银行的资本监管和银行的风险承担之间的关系,将银行的资本监管要求转化为银行内部资产的配置,用银行的内部资产配置来反映其风险承担。本文用银行内部资产配置中风险资产的比例反映银行风险承担的大小,在此基础上构建在银行资本监管要求下,银行资本和银行风险资产比例关系的模型,用此模型来分析银行的资本监管和银行的风险承担。建模过程假设银行风险资产在期末以一定比例分为损失性资产和非损失性资产,此假设与CreditRisk+模型求解资产违约分布和违约损失时对风险资产在期末的分配要求一致,故本文选择CreditRisk+模型来描述模型中银行风险资产的违约损失分布。通过对模型的求解分析,发现在给定银行资本监管的情况下,银行资本严重不足时,银行的风险承担最大;随着银行资本的逐渐提高,银行的风险承担先减少后增加。将此结论与结合我国2002到2008年11家商业银行的数据的模拟等式分析做比较研究,发现在银行资本充足率不足的情况下,本文建立的模型与模拟等式分析的结果一致,即此时银行有增加风险承担的倾向。最后对本文建立的模型进行扩展,将银行自身的目标资本要求与银行的风险资本纳入模型,使得本文提出的模型更加贴近实际。