本文旨在探究我国大宗商品市场上铜现货价格的预测方法。我们以2008年9月26日至2013年3月15日这个样本区间内的1080组日数据为研究对象,对铜价与两个解释变量组成的三变量系统建立了向量自回归(VAR)模型和向量误差修正(VEC)模型,并对两种模型的预测效果进行了评估和比较。本文的实证研究分为以下三部分来展开：在实证研究的第一部分,我们运用统计方法确定了两个解释变量：国内铜期货的价格和库存。经过平稳性检验、协整性检验、逐步回归和Granger因果检验等一系列步骤,我们从九个备选解释变量中最终筛选出了两个。在实证研究的第二部分,我们在多元时间序列理论的基础上,对整个样本区间内的铜价与两个解释变量组成的三变量系统拟合了VAR模型和VEC模型。经过模型阶数识别、参数估计和诊断等步骤,我们建立了有着良好拟合优度且符合残差白噪声假定的VAR(6)模型和VEC(6)模型,并借助脉冲响应函数图和方差分解,探究了系统中各变量冲击对铜价变动的影响。在实证研究的第三部分,我们用滚动预测的方法对VAR(6)模型和VEC(6)模型的铜价预测效果进行了评估和比较,并分别在日数据、周数据和月数据的基础上展示了若干期预测效果。比照每个预测步长下的多组预测值与真实值,我们看到,两个模型短期预测尤其是隔夜预测的准确率都相当高,VEC模型的预测能力更优于VAR模型；而随着预测步长的增加和采样间隔的增大,准确率也逐渐降低,说明我们目前建立的模型尚不足以对铜价进行较高精度的长期预测。