金融是经济的核心,金融安全直接关系到经济安全。本文在系统总结金融风险管理理论及其发展历史的基础上,对照巴塞尔委员会1988年的资本协议及1996年的补充规定,指出中国在金融风险管理上存在的问题。针对加入WTO以后,中国金融改革、金融创新深入、开放扩大的更高要求,以及面对金融国际化浪潮给中国金融发展带来的挑战,从中国金融风险管理现状和发展角度,论述了金融风险管理的关键----度量市场风险及采用国际认同的风险价值即VAR模型的必要性。由此较为全面深入地论述了VAR模型的内容、作用、计算方法及区别、发展等,并结合VAR模型在中国各种金融风险度量中应用的实证研究,提出了以VAR模型为核心构建我国金融风险控制预警体系的基本框架。论文第一章分析了风险及金融风险的来源、分类和VAR模型基本概念。论文第二章阐述VAR计算公式、计算方法及各种方法的区别比较。论文第三章从实证的角度测量了我国金融市场的市场风险、信用风险、流动性风险和操作风险。介绍了VAR模型用于业绩评估的方法。并提出了以VAR模型为核心构建我国金融风险控制预警体系的基本框架。最后一章指明VAR模型在中国金融风险管理中的实际意义及建议。