消费者信心指数（Consumer Confidence Index,CCI）是对消费者消费心理感受变化的测度,是综合反映并量化消费者对当前经济形势评价和对经济前景、收入水平、收入预期以及消费心理状态的主观感受,也是预测经济走势和消费趋向的一个先行指标。当前大部分对消费者信心的研究主要集中在指数变动与相关宏观指标的关联上,对调查原始数据的研究却甚少。本文利用“海西金融、旅游、消费信心指数”的原始数据,从单个受访者的角度出发,对影响消费者信心指数的因素进行实证分析。由于调查采用李克特量表进行访问,其调查结果为定序指标,故需对调查数据建立定序logistic模型。本文对建立的累积logistic模型进行Brant平行斜率假设检验,证实“海西指数”原始调查数据存在斜率不平行的问题,因此采用考虑了响应变量级次信息和斜率非平行问题的stereotype logistic模型。研究中一般对数据进行分期建模,忽略了各期数据之间的相关性,实际上一般情况下自变量对评分的影响在相邻时期应该只有很小的变化甚至是不变的。本文首先对各分项指数的原始数据分期建模,然后逐期进行邹检验,判断结构性突变发生的时点,再将未发生突变的时期内的数据合并重新建模。最后,基于调查原始数据斜率不平行的证据,本文提出对CCI进行修正,对各分项指数不同信心选项赋予非等距的分值从而修正分项指数,再赋予各分项指数不同权重以修正总指数;根据我国经济发展的实际情况重新建立经济景气指标,对经济景气做出判断;建立损失函数以判断修正CCI预测的有效性,并利用遗传算法求出最优的权重和分值,得到可以较好拟合经济走势的CCI。