分数次美式看跌期权的定价模型

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【摘要】

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在本文中，我们考虑一个由美式看跌期权定价问题产生的变分不等式，它的原生资产价格服从Hurst参数H∈（0，1）的分数次布朗运动.首先，我们证明了解的存在与唯一性.接着，我们推出了永久美

【作者】

：

杨茂聪

【机构】

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华南师范大学

【出处】

：

华南师范大学

【发表日期】

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2010年期

【关键词】

：

自由边界变分不等式期权定价美式看跌期权分数次布朗运动

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在本文中，我们考虑一个由美式看跌期权定价问题产生的变分不等式，它的原生资产价格服从Hurst参数H∈（0，1）的分数次布朗运动.首先，我们证明了解的存在与唯一性.接着，我们推出了永久美式看跌期权的解及其自由边界的显示表达式.最后我们研究了具有有限到期日的美式看跌期权自由边界的一些性质，如单调性、连续性、无穷次可微性以及自由边界的位置.

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