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经过众多精算学者的不断努力，作为现代风险管控三大技术之一的破产理论在最近几十年取得了深刻的发展。传统的风险模型已然不能较为有效地刻画当今各金融行业的实际运作模式，各种更为深刻的风险建模方法及风险度量技术随之应运而生。在各种推广的风险模型的基础上加入对多种经济因素的考量业已成为当今破产理论的研究热点之一。本文主要基于很广泛的一类半马尔科夫相依风险模型的基础，着重考察常数利息力以及重尾理赔对破产概率的影响。在第二章，本文主要考虑Albrecher and Boxma(2005)中所介绍的一类齐次