【摘 要】
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本文研究的是索赔到达时间间隔服从离散相形分布的Sparre Andersen模型,其中索赔额分布也是离散的。首先利用向前马尔可夫技巧,使此模型中的风险过程成为逐段决定马尔可夫过
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本文研究的是索赔到达时间间隔服从离散相形分布的Sparre Andersen模型,其中索赔额分布也是离散的。首先利用向前马尔可夫技巧,使此模型中的风险过程成为逐段决定马尔可夫过程(PDMP);然后利用PDMP中的鞅方法和测度变换的思想,求出了破产概率的一般表达式,破产概率的Lundberg界和Cramér-Lundberg逼近;并求得了特殊情形破产概率的明确表达式。 本文共四章。第一章是绪论,主要介绍了本模型的由来;第二章介绍了预备知识和本文所研究的模型假设;第三章是本文的主体,讨论了索赔到达间隔服从离散相形分布的Sparre Andersen模型的破产问题;第四章是结论,总结性的列出了本文的主要结果。
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