Lundberg界相关论文
本文利用经典风险模型的思想，对索赔到达时间间隔服从亏时几何分布的连续时间风险模型做了进一步的研究，应用关键更新定理(格点分布......
本文研究的是索赔到达时间间隔服从离散相形分布的Sparre Andersen模型,其中索赔额分布也是离散的。首先利用向前马尔可夫技巧,使......
本文给出了复合Poisson盈余过程在其个体理赔量服从两个指数分布的混合分布时破产概率的显示解,并研究了此情形下破产概率的Lundbe......
本文利用经典风险模型的思想,对索赔到达时间间隔服从亏时几何分布的连续时间风险模型做了进一步的研究,应用关键更新定理(格点分......
本文研究的是索赔到达时间间隔服从离散相形分布的连续时间Sparre Andersen模型的破产问题,其中索赔额分布也是离散的.首先利用向......
本文主要研究投资因素下广义保险模型的破产概率问题。文章所考虑的盈余过程是古典Cramer-Lundberg模型的推广,它涉及随机利率,独......
风险理论是现代精算和数学界研究的热点,破产理论是风险理论的核心内容,而破产理论的研究重点是经典风险模型的破产概率。按照对保......
本文主要应用鞅方法研究了带扰动的连续时间复合二项模型的破产概率.区别于连续时间复合二项模型,本文研究的模型是离散时间复合二......
本文研究了索赔到达间隔服从几何分布、索赔额分布为一般离散分布的Sparre Andersen风险模型。首先利用向前马尔可夫技巧使此风险......
