股指期货在我国的发展速度十分迅速，越来越多的投资者开始使用这种高杠杆和高流动性的金融工具进行风险对冲和投资套利。本文研究在我国股指期货市场上配对交易策略的实施，意在为投资者提供一种风险较低，收益稳定的投资策略。本文分为期现套利和跨期套利两部分进行研究。第一部期现套利的研究分为现货的构建、期现套利交易规则两部分。文中首先研究了不同的构建现货的方法，并从中选择最佳构建现货的方法，并选取了华夏柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF等五只ETF做了实证研究，从中选取最佳的华夏柏瑞沪深300ETF进行现货的构建，并利用华夏柏瑞沪深300ETF和沪深300股指期货的一分钟价格数据进行了配对的关系进行了检验。结果表明华夏柏瑞沪深300ETF和沪深300股指期货之间存在着协整关系，可以进行配对交易。第二步，根据持有成本模型计算沪深300股指期货的理论定价，并进行实证研究。结果表明，期货的实际价格倾向高于理论价格。第三步，基于期货的理论价格文中分别建立基于价差的标准差的交易规则和基于无套利区间的交易规则进行了研究，并针对两种交易规则进行了实证比较分析。结果显示，在我国进行期现套利，采用无套利区间建立的交易规则要优于基于价差的标准差建立的交易规则。第二部分，本文着重研究的是我国股指期货的跨期套利。首先，本文针对通过近期期货合约IF1301和远期期货合约IF1302的一分钟价格数据进行了协整检验，结果表明二者之间具有协整关系可以进行配对。第二步，本文利用持有成本模型对近期合约和远期合约的理论价差进行推导，并通过IF1301和IF1302的一分钟价格数据进行了实证。结果表明远期期货与近期期货的实际价差往往高于理论价差。第三步，分别针对基于价差标准差建立的交易规则和基于无套利区间建立的交易规则进行实证分析比较。最后得出在我国股指期货市场的跨期套利策略中基于无套利区间的交易规则要优于基于价差的标准差建立的交易规则的结论。综上，我国股指期货市场存在采用配对交易策略获利的空间，并且基于无套利区间的交易规则相对基于价差的标准差的交易规则来说可以使得投资者获得更高的收益。同时本文的实证研究都是以一分钟价格数据为样本，属于高频数据。