目前我国证券公司正面临着证券市场外部环境和行业竞争格局的重大变化。本文从横向分析与纵向分析相结合角度,梳理和分析了国外券商风险管理的先进经验,认为我国券商要实现可持续发展,就必须高度重视风险管理问题。我国券商的内部风险控制上应逐步由粗放型经营向以风险防范为核心的集约经营转变,并应建立一个系统、高效的风险防范和控制体系。在这个体系中,有着高风险、高收益特征的自营业务风险管理是重中之重。 全文共分五个部分,第一部分是本文的引言,阐述了本文的研究目的和意义、研究内容、研究思路和研究方法；第二部分主要对我国证券公司自营业务现状进行综述,系统的分析了我国证券公司自营业务的特点、地位及相关的法律法规；在文章的第三部分中,纵向分析了我国证券公司及自营业务风险管理的现状,并提出了我国券商自营业务风险识别、评估的方法及在内部控制上需要注意的几个重要问题；在本文的第四部分对目前国内外证券公司自营业务风险管理的经验进行了横向对比分析,寻找对我国券商自营业务风险管理具有借鉴和启示意义的国外先进经验；在第五部分中,本文从外部环境建设和内部控制等方面分别提出了防范证券公司自营业务风险的措施； 在研究中,笔者结合长期的证券公司工作经验采用了理论分析与实践分析相结合方法,系统对国内券商自营业务风险管理的现状进行分析,同时借鉴国外的先进经验,有针对性地探索了对当前我国券商自营业务中传统业务及股指期货等新业务环境下的风险防范措施,为我国证券公司自营业务今后的规范发展提供了有价值的借鉴参考。