【摘 要】
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该文对目前国际上具有代表性的VaR方法进行了全面深入的研究,系统地总结了VaR的理论体系,并对各种VaR方法进行了综合的分析与比较.在此基础上,该文将极值理论与参数方法相结
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该文对目前国际上具有代表性的VaR方法进行了全面深入的研究,系统地总结了VaR的理论体系,并对各种VaR方法进行了综合的分析与比较.在此基础上,该文将极值理论与参数方法相结合,提出了一种新的VaR方法--安全参数法,以中国证券市场为应用对象的研究表明,在极端条件下,该方法具有很高的准确性.围绕VaR方法,该文构建了用于中国金融机构进行风险管理的框架体系并对有关问题提出了建设性的意见;同时,该文将EVA（经济价值增值）管理评价体系与VaR风险管理体系有机地结合在一起,大大拓展了VaR的适用范围和有效性.总之,该文的研究将有助于推动中国金融机构进行有效的风险管理,有利于保证中国金融市场的安全与稳定.
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