守住不发生系统性金融风险的底线、增强金融服务实体经济的能力,是党的十九大报告中所重点强调的内容。在现实生活中,探究系统性金融风险的发生机制和其防范与应对措施、以及如何维持金融系统稳定性,一直以来都是各国经济金融发展的重要环节。在学科上,金融风险的酝酿、发生与扩散的机制问题是一个典型的复杂系统问题,系统性金融风险问题因而也引起了复杂系统学界的高度关注。过去十余年间以Joseph Stiglitz、Robert May等为代表的学者开展了大量研究。但就以往的复杂系统研究金融风险而言,文献大都是集中于研究金融机构之间的拆借关系或者简单的银行与企业间联系,并且这些文章的研究范式是在构建完金融网络之后,运用外部冲击或设置外生变量给予金融系统冲击,并没有解释冲击的来源。基于这类模型的研究对于深化人们对风险在金融系统内部扩散的机制起到了很好的作用,但这些仅把范围限定于金融机构网络内部的研究,脱离了它所服务的实体经济,这造成了较大局限性。在现实中,金融系统的风险的发生与传播与金融系统和实体经济系统间的交互往往密不可分,把金融系统与其所支持的实体系统综合起来加以研究,有助于更为深入地理解金融风险传播的动态机制。本文以此为出发点,将生产消费循环中的企业和家庭的经济活动纳入到金融系统当中,来研究实体经济与金融系统间的违约传播机制。以复杂系统动力学的视角构建代理模型,在前人所构建的银行间拆借关系的网络上,将风险资产投资节点的经济行为设为另一层关系网络,并通过节点与金融系统之间的借贷和存款行为将对两层关系联系起来,构建出一个耦合了金融系统与实体经济双层关系的金融风险传播模型。进而,以仿真模拟的方式将结构中风险的发生、级联和违约等现象展现出来,触及风险冲击的源头,探索现实中信用违约风险传播的内在机制。研究发现,金融风险产生的根源是生产消费的萎缩对整体经济体系造成的影响,具体表现为,风险投资个体在贷款后的还款值的增长率与收入增长率的不匹配（前者大于后者）,所带来的生产消费循环的萎缩,导致了风险资产收益率的下降和流动性危机,两者共同造成了信用违约风险的传播。金融系统作为经济体系的一部分,本应该服务于实体经济中的生产消费循环,对聚集的资源进行需求再配置,为经济增长注入动力。但循环中的个体将贷款来的资源投入到外部资产中,以谋求高风险高回报的收入,从而压缩了消费来偿还贷款本息,进一步影响生产循环使实体经济萎缩。而名义资产的提高,并不能为经济带来财富增长,最终造成金融系统的不稳定,引发了信用违约和风险传递。