我国农村经济体制改革已经进行了三十多年,农产品市场改革也进行了二十多年,粮食市场改革进退徘徊,时紧时松,呈波浪式、周期性的发展趋势。对粮食市场整合的研究能够检验我国粮食市场的市场效率和市场结构。本文主要研究了粮食市场中的小麦市场,通过检验我国小麦市场的整合情况以及我国小麦市场和国际小麦市场之间的整合情况来说明我国小麦市场的效率和结构问题。在分析相关理论的基础上,本文采用了Johansan协整检验、误差修正模型方法对国内小麦市场间的长期整合和短期整合进行了检验,并对我国小麦市场和国际小麦市场间的整合进行了检验。采用格兰杰因果检验的方法检验了存在长期整合的市场之间的主导关系。本文共分为七章,第一章为绪论部分,主要包括研究背景、研究方法、研究框架可能存在的创新和不足；第二章为文献综述,对市场整合理论进行简要介绍,说明了市场整合理论的相关定义以及分类,并对国内外相关学者在市场整合研究和小麦市场方面的文献回顾；第三章是当前小麦市场分析,对我国小麦市场的供需情况和市场体系进行了分析,包括2009年至2011年期间我国小麦市场历年的种植面积和产量、进出口情况、供给和需求关系和市场行情,以及小麦各级市场的定义和现状；并对我国小麦各个市场的价格形成和发布进行了简要说明；此外还对我国粮食和小麦的流通体制和政策进行了描述分析；最后,对当前国际市场的贸易格局进行了简单说明；第四章为研究方法的说明,具体介绍了ADF检验、Johansan协整检验、误差修正模型以及格兰杰因果检验的理论；第五章为国内小麦市场的实证研究部分,实证研究显示近年来我国小麦市场还没有能够形成全国性的竞争市场,但是长期整合的市场之间大多数市场也存在短期整合关系。并且小麦市场的短期价格调整速度较慢,价格受到冲击后需要经历较长时间才能恢复到均衡。研究还显示,在我国小麦市场中,供给力量起到主导作用,小麦主产区的价格占有主导地位；第六章为国内和国际市场之间整合的实证研究,我国小麦市场和国际小麦市场价格的协整研究显示我国小麦市场和国际小麦市场之间不存在整合关系,主要原因在于我国小麦进出口数量有限以及我国小麦市场受到政策影响因素较多。第七章为全文总结,在实证研究的基础上提出了政策建议。文章最后部分对农产品市场的整体市场化进程提出了相关政策建议。