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作为微观、宏观经济问题研究中常用的建模方法,本文在梳理离散选择模型相关理论方法体系的基础上,对有关理论问题进行了探索性研究。同时,也运用离散选择模型对现实经济问题进行了分析。本文内容分为七章。第一章为绪论,在交代本文写作依据和研究意义之后,对离散选择模型的相关文献进行回顾,并在此基础上提出本文研究内容和创新点;第二章根据样本数据的类型对离散选择模型进行分类,同时也对Bayes计量分析的理论方法进行回顾:第三章在梳理截面数据离散选择模型理论方法的基础上,分析不同Bayes抽样算法及参数先验分布的设定对抽样估计量性质的影响,并对频率学派与Bayes学派思路下参数估计的有效性和假设检验的准确性进行比较;第四章整理了非平稳时间序列数据离散选择模型的既有理论,在提出待研究问题的基础上,对“带飘移项随机游走过程”解释变量条件下二元选择模型MLE的收敛性及收敛速度进行了探索性研究;第五章归纳了常用固定效应、随机效应面板数据离散选择模型的估计方法;第六章运用Bayes计量和离散选择模型的理论方法对现实问题进行研究;第七章总结全文研究内容,同时对以后研究方向进行展望。本文以方法论研究为主,在理论研究上做了以下工作:①以二元选择Probit模型为例,研究了Bayes抽样算法和参数先验分布的设定对不同样本容量条件下参数估计量统计性质的影响。结论显示:在小样本容量条件下,“偏倚”的先验分布设定使Gibbs抽样估计量“有偏”,而M-H抽样估计量和拒绝抽样估计量则具有无偏性特点。在大样本容量条件下,“偏倚”先验分布的设定不影响各种抽样估计量的无偏性;②以MNL模型和有序选择Probit模型为研究对象,以ML估计方法和M-H及Gibbs抽样算法为例,对不同样本容量、不同“选项”数量条件下模型频率学派和Bayes学派参数估计的有效性和假设检验的准确性进行比较。结论显示:就MNL模型和有序选择Probit模型而言,在给定参数无信息先验条件下,综合参数估计的有效性和假设检验的准确性两方面考虑,在小样本容量条件下,Bayes学派方法优于频率学派方法;③针对宏观经济变量表现出明显时间趋势的特点,运用“响应面函数”分析方法,对“带漂移项随机游走过程”解释变量条件下二元选择模型MLE的收敛性及其收敛速度进行研究。结论显示:参数MLE为其真值的无偏估计量,且参数MLE以T4/3的速度收敛于其渐近分布。在实证研究部分,本文进行以下分析:①在充分考虑各国甲流感死亡率可能存在个体混合效应、独立效应、相关效应及空间相关效应的基础上,运用Bayes计量分析方法对各国甲流感死亡率建模;②为探究村民的行为选择对农村贫困的影响,在合理界定我国农村贫困程度的基础上,利用微观统计数据,通过建立有序选择Probit模型来分析村民的行为选择在“农村脱贫”中的作用;③在我国银行间同业拆借市场交易量剧增、利率波动变大的背景下,为使商业银行有效地规避利率风险,运用时间序列数据二元选择模型对同业拆借市场实际利率调整的决定因素进行研究。