离散时间下比例再保险模型的破产问题

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这篇论文中。我们考虑了离散时间马氏链利率状态下的比例再保险的风险模型,并且假定其保费收取和支出均为自回归结构(AR(1))。我们得到了其折扣罚函数的递归积分方程,并由此利用递归法推得破产概率的上界,和鞅方法的一个上界。随后还推得了索赔分布属于正则尾变换的有限时间破产概率渐近分布式,最后也分析了破产持续时间的有关性质。
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