【摘 要】
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本文主要研究链式动态基金保护和链式汇率连动期权.当标的资产价格首次穿越指数障碍或者以指定顺序首次穿越两个指数障碍时,动态基金保护和期权启动.本文通过多次应用一维条
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本文主要研究链式动态基金保护和链式汇率连动期权.当标的资产价格首次穿越指数障碍或者以指定顺序首次穿越两个指数障碍时,动态基金保护和期权启动.本文通过多次应用一维条件Girsanov定理,多维Girsanov定理以及布朗运动的反射原理等方法推导出链式动态基金保护及链式汇率连动期权的价格公式.本文结构如下:第一章介绍研究背景及预备知识;第二章推导出了指数障碍链式动态基金保护在各种情况下的条件价格公式;第三章给出了指数障碍链式汇率连动期权在零时刻的价值;第四章对本文做出总结。
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