【摘 要】
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对现有国债市场即期利率的变化规律进行研究,有助于探索和建立适合中国国情的浮动利率和基准利率机制。文在AGARCH建模方面进行了一些新探索,并用新的AGARCH模型来刻划市场因素
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对现有国债市场即期利率的变化规律进行研究,有助于探索和建立适合中国国情的浮动利率和基准利率机制。文在AGARCH建模方面进行了一些新探索,并用新的AGARCH模型来刻划市场因素对国债市场即期利率波动的不对称影响。主要做了以下三项工作:第一,提出一个新的带有非对称广义自回归条件异方差的线性回归模型(linearregressionwithasymmetricgeneralautoregressiveconditionalheteroscedasticitymodel),以下简称为AGARCH线性回归模型。证明了该模型宽平稳和偶数阶矩存在的两个定理;第二,该文首次明确提出带约束条件的AGARCH模型。该文还探讨了非参数回归和核估计方法在AGARCH非参数模型估计中的应用;第三,针对目前中国国债品种较少的状况,提出两种计算国债市场即期利率样本值的方法,以获得供实证研究之用的即期利率样本值序列。该文还根据一年期贴现国债961和国债965的发行价和逐日收盘价等数据信息,就多个不同的GARCH模型和AGARCH模型进行实证研究。
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