在过去的十多年里,不确定理论作为处理人信度问题的一门严谨的数学分支。取得了长足的发展并已形成比较完善的体系。在现实的金融市场实践中,投资者的信度常常起着至关重要的作用,影响着市场的表现。不确定微分方程则被成功地应用于不确定性金融,可以帮助投资者获得更多信息,更好地指导实践。本文在不确定理论的框架下,主要研究不确定微分方程的数值解法及其在货币期权上的定价问题。文章的创新主要是以不确定微分方程为基础,分别提出了不确定几何均值回复汇率模型和带跳的不确定随机货币模型,用来描述复杂的外汇汇率,相对应的回顾看涨期权定价公式的推导更能体现出本文所具有的价值。在实际市场中可以帮助买卖双方作出更合理的决策。主要结果如下:（1）研究了不确定微分方程的两种数值解法,且对误差进行了分析。同时对BS模型和Liu模型在期权定价上进行了对比,证明了不确定微分方程对金融市场描述的恰当性和可靠性。（2）首次提出了几何均值回复汇率模型用来描述外汇长期变化率,并证明了其回顾看涨期权的定价公式。后通过一些数值实例比较了不同利率模型下期权价格与参数之间的关系,验证了公式的合理性。（3）首次在带跳的不确定随机微分方程的形式下,提出了一个同时具有正跳和负跳的不确定随机货币模型。给出了该模型下汇率的不确定性分布的表达式,并由此推导了回顾看涨期权的定价公式,对应的数值实例则验证了公式的合理性。